Description

Penulis: Komang Dharmawan

xiv + 63.

15,5 x 23

Indonesia memegang posisi ganda yang dilematis: raksasa eksportir batubara dan CPO, sekaligus importir minyak yang rentan. Di tengah volatilitas pasar yang tidak rasional, bagaimana kita mengukur risiko energi secara presisi?

Buku ini menawarkan jawaban melalui pendekatan Matematika Finansial. Meninggalkan asumsi pasar saham yang acak, buku ini membedah karakter unik pasar energi Indonesia menggunakan model Persamaan Diferensial Stokastik (SDE) yang membuktikan adanya pola keseimbangan (Mean Reversion).

Berdasarkan analisis data dua dekade (2006-2025), penulis menyingkap kegagalan model statistik standar dalam mendeteksi krisis (Fat Tails) dan menawarkan solusi konkret melalui model VaR Dinamis serta Jump-Diffusion. Ini adalah panduan strategis bagi Direksi BUMN, investor, dan akademisi untuk mengubah lindung nilai (hedging) dari sekadar spekulasi menjadi manajemen risiko yang terukur secara ilmiah.